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上证50ETF期权日报20190702: 期权隐含动摇率回落
来源:      发布时间:2019-07-02 14:19:13

  市场行

情与分析

  2019年07月01日,上证50ETF收于3.02,涨0.0680,涨幅为2.30%,成交量为13.22亿份,成交金额为39.85亿元。

  2019年07月01日,上证50ETF期权201907月份系列合约总成交量为2921695份,总持仓量为2211385份。一切月份系列合约总成交量为3314744份,总持仓量为2956126份。201907月份合约总成交量占一切月份合约总成交量的88.1%,201907月份合约总持仓量占一切月份合约总持仓量的74.8%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.68,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.85。

  上周上证50ETF净值震荡整理,7月平值期权隐含坚定率上升至25.02%,当前上证50ETF的30日历史坚定率为17.35%。昨日北上资金恢复净流入41亿元,受益于外资对银行保险等金融股的偏爱,50ETF净值下跌势头显着。当前股市的风险要素较少,期权的隐含坚定率末尾回落,可以执行delta中性的卖出宽跨式战略。

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