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驾驭股指期现套利三个时点
来源:      发布时间:2019-03-19 15:33:26

  时点一:股指期货推出初期
  套利生意业务危害无限,收益稳固,不停遭到投资者尤其是机构投资者的接待。期现套利是指当期货市场与现货市场在代价上呈现分歧理的价差时,生意业务者就可以使用两个市场交易,从而减少现货市场与期货市场之间的价差,获取收益。笔者以为,可以经过驾驭三个时点来完成套利。
  股指期货在推出初期,由于市场服从较低,期货更容易偏离现货,待运转工夫较长后,投资者理念更趋感性,套利时机将大幅降落。即在股指期货推出初期,期现套利的收益空间较大,但随着市场的生长与成熟,期现套利的收益空间疾速减少。从其他国度的履历来看,股指期货推出的前两三年内,套利时机较多。
  时点二:大市值权重公司产生特别变乱时
  当指数中的某大市值权重股产生庞大利空变乱而处于停牌期时,我们可以经过卖空期货,同时买入除了此大市值权重股之外的指数身分股现货。待此大市值权重股复牌,股价下跌从而动员股指期货下跌后,平仓告终,完成套利。
  当指数身分股中的大市值权重股因庞大利功德件停牌时,因无法购置股票现货,可思量经过指数期货和股票现货的组合模仿买入现货,须要条件是市场具有现货卖空机制或我们已持有指数身分股现货。我们就可以经过买入期货,同时卖出除了此大市值权重股之外的指数身分股现货。待此大市值权重股复牌,股价下跌推进股指期货下跌后,平仓告终,完成套利。
  当投资者的同等预期低于现实分红时,股指期货容易被高估,孕育产生正套利时机。当投资者的同等预期高于现实分红时,股指期货容易被低估,则孕育产生反向套利时机。
  时点三:指数身分股分红期
 

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